A $150 million interest rate swap has a remaining life of 9 months. Under th...
✅ Перевірена відповідь на це питання доступна нижче. Наші рішення, перевірені спільнотою, допомагають краще зрозуміти матеріал.
A $150 million interest rate swap has a remaining life of 9 months. Under the terms of the swap, six-month SOFR is exchanged for 5% per annum (compounded semi-annually). The risk-free rates with continuous compounding are flat at 4.5%. The continuously compounded risk-free rate observed for the last 3 moths is 4.0%. What is the current value of the swap to the party paying floating?
❌
0%
0%
0%
Хочете миттєвий доступ до всіх перевірених відповідей на moodle2024.ncirl.ie?
Отримайте необмежений доступ до відповідей на екзаменаційні питання - встановіть розширення Crowdly зараз!