Bob priced an American put option on a tree and obtained the result of 2.53. Pri...
✅ Перевірена відповідь на це питання доступна нижче. Наші рішення, перевірені спільнотою, допомагають краще зрозуміти матеріал.
Bob priced an American put option on a tree and obtained the result of 2.53.
Pricing a European put option with the same parameters gave him 2.14 using the same tree (i.e., the tree build using the same parameters) and 2.18 using the Black-Schole formula.
Use the control variate technique to improve the price of the American put. In your answer give the improved price.
Хочете миттєвий доступ до всіх перевірених відповідей на moodle.royalholloway.ac.uk?
Отримайте необмежений доступ до відповідей на екзаменаційні питання - встановіть розширення Crowdly зараз!